紐銀策略優(yōu)選股票更新招募說明書 基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)

紐銀策略優(yōu)選股票型證券投資基金更新招募說明書紐銀策略優(yōu)選股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經(jīng)中國證監(jiān)會2010年11月17日證監(jiān)許可【2010】1645號文核準(zhǔn)。本基金的基金合同于2011年01月25日正式生效。

【重要提示】

本基金投資于證券市場,基金凈值會因?yàn)樽C券市場波動等因素產(chǎn)生波動,投資人根據(jù)所持有份額享受基金的收益,但同時也要承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者在投資本基金前,請認(rèn)真閱讀本招募說明書,全面認(rèn)識本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性,充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,理性判斷市場,對認(rèn)購(或申購)基金的意愿、時機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策,獲得基金投資收益,亦承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)?；鹜顿Y中的風(fēng)險(xiǎn)包括:因整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會等環(huán)境因素變化對證券價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),由于基金份額持有人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動性風(fēng)險(xiǎn),基金管理人在基金管理實(shí)施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn),某一基金的特定風(fēng)險(xiǎn)等。本基金為開放式股票型基金,屬證券投資基金中的較高風(fēng)險(xiǎn)、較高收益品種。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資人認(rèn)購(申購)基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說明書及基金合同。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則,在投資者作出投資決策后,基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資者自行負(fù)責(zé)。

基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。

本摘要根據(jù)本基金的基金合同和基金招募說明書編寫,并經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)?；鸷贤羌s定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件?；鹜顿Y人自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人,其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認(rèn)和接受,并按照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。基金投資人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù),應(yīng)詳細(xì)查閱本基金的基金合同。

本次招募說明書的更新內(nèi)容中與托管相關(guān)的信息已經(jīng)本基金托管人復(fù)核。所載內(nèi)容截止日為2014年7月24日,投資組合報(bào)告為2014年二季度報(bào)告,有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2014年6月30日(財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))。

第一部分基金管理人

一、公司概況

名稱:紐銀梅隆西部基金管理有限公司

住所:上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道100號上海環(huán)球金融中心19層

辦公地址:上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道100號上海環(huán)球金融中心19層

法定代表人:安保和

成立時間:2010年7月20日

批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān):中國證券監(jiān)督管理委員會

批準(zhǔn)設(shè)立文號:中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2010]864號

組織形式:有限責(zé)任公司

注冊資本:叁億元

存續(xù)期限:持續(xù)經(jīng)營

聯(lián)系人:孫艷麗

聯(lián)系電話:(021)38572888

股權(quán)結(jié)構(gòu):

■

二、主要人員情況

1.董事會成員:

安保和先生:董事長

安保和先生,董事長,代為履行公司總經(jīng)理職責(zé),碩士研究生,高級經(jīng)濟(jì)師。畢業(yè)于西安交大商學(xué)院,獲工商管理碩士學(xué)位,21年證券從業(yè)經(jīng)歷。1993年起任陜西省科技風(fēng)險(xiǎn)投資公司經(jīng)理。1994年起任中國工商銀行陜西省信托投資有限責(zé)任公司經(jīng)理。1997年起在陜西信托投資有限公司工作,歷任公司總經(jīng)理助理、董事會秘書、副總經(jīng)理。2001年起任西部證券股份有限公司董事總經(jīng)理。自2010年起任公司董事長。自2014年5月起代為履行公司總經(jīng)理職責(zé)。

劉建武先生:董事

劉建武先生,董事,博士研究生,高級經(jīng)濟(jì)師。畢業(yè)于西安西北大學(xué),獲經(jīng)濟(jì)管理學(xué)博士學(xué)位,23年證券從業(yè)經(jīng)歷。1991起在陜西省計(jì)劃委員會經(jīng)濟(jì)研究所工作。1993年起在西安市人民政府辦公廳工作,歷任財(cái)貿(mào)、金融、經(jīng)濟(jì)管理副處級秘書,科技文教管理處處長。2001年起任西安高新管委會管理辦副主任及西安高科集團(tuán)公司副總經(jīng)理。2002年起任西安市投資服務(wù)中心投資管理副主任。2003年起任陜西省投資集團(tuán)公司金融證券管理部門經(jīng)理。2005年起任西部證券股份有限公司董事長,法人代表。

徐劍鈞先生:董事

徐劍鈞先生,董事,博士研究生,高級經(jīng)濟(jì)師。畢業(yè)于陜西師范大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)及西安西北大學(xué),分別獲理學(xué)碩士(基礎(chǔ)數(shù)學(xué))和經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。曾在英國愛丁堡大學(xué)從事資本市場研究工作,19證券從業(yè)經(jīng)歷。1995年3月起任陜西省證監(jiān)局市場部負(fù)責(zé)人。1995年10月起任陜西證券有限公司總經(jīng)理助理。2001起任西部證券股份有限公司副總經(jīng)理。自2010年起任公司督察長。

Stephen Dubois Lackey先生:董事

Stephen Dubois Lackey先生,董事。畢業(yè)于美國研究生院國際學(xué)院,獲國際管理碩士學(xué)位,32年證券從業(yè)經(jīng)歷。1981年起在紐約梅隆集團(tuán)工作,歷任客戶關(guān)系主管、投資關(guān)系總監(jiān)、執(zhí)行副總裁,現(xiàn)任紐約梅隆銀行亞太地區(qū)主席。

Alan Jerry Harden先生:董事

Alan Jerry Harden先生,董事。34年證券從業(yè)經(jīng)歷。1979年起在巴克萊投資公司工作,任投資經(jīng)理。1984年起在匯豐資產(chǎn)管理有限公司工作,歷任高級投資經(jīng)理、私人客戶主管。1990年起在渣打銀行工作,歷任全球投資服務(wù)主管、首席執(zhí)行官和總經(jīng)理。2000年起在花旗集團(tuán)資產(chǎn)管理公司工作,任總經(jīng)理兼亞太地區(qū)主席。2003年起在英國投資公司聯(lián)信信托公司工作,任首席執(zhí)行官。2008年起在荷銀投資管理(亞洲)有限公司工作,歷任亞太區(qū)首席執(zhí)行官、全球市場總監(jiān)?，F(xiàn)任紐約梅隆銀行資產(chǎn)管理香港有限公司亞太區(qū)首席執(zhí)行官。

陳偉忠先生:獨(dú)立董事

陳偉忠,教授,獨(dú)立董事,博士研究生。畢業(yè)于西安交通大學(xué),獲管理學(xué)博士學(xué)位。長期從事金融研究及管理工作。1984年起歷任西安交通大學(xué)教研室主任、系主任、博導(dǎo),同濟(jì)大學(xué)經(jīng)管學(xué)院現(xiàn)代金融研究所所長?，F(xiàn)擔(dān)任同濟(jì)大學(xué)經(jīng)濟(jì)金融系主任、同濟(jì)大學(xué)上海期貨研究院院長、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)術(shù)委員會主任、中國金融學(xué)會金融工程分會理事、上海金融學(xué)會常務(wù)理事。

嚴(yán)榮榮女士:獨(dú)立董事

嚴(yán)榮榮,獨(dú)立董事,碩士研究生。畢業(yè)于西北政法學(xué)院、美國紐約大學(xué)法學(xué)院。曾任Gless Lutz & Partner律師事務(wù)所法律顧問?，F(xiàn)任君合律師事務(wù)所合伙人。中華全國律師協(xié)會會員和上海市律師協(xié)會會員。

許思濤先生:獨(dú)立董事

許思濤,獨(dú)立董事,碩士研究生。畢業(yè)于北京大學(xué)、康涅狄格大學(xué)及波士頓學(xué)院。曾任法國興業(yè)銀行亞洲首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、渣打銀行地區(qū)司庫經(jīng)濟(jì)學(xué)家、中國工商銀行(亞洲)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家?，F(xiàn)任經(jīng)濟(jì)學(xué)人信息部顧問服務(wù)中國區(qū)主管、經(jīng)濟(jì)學(xué)人集團(tuán)駐中國首席代表。

2.監(jiān)事會成員:

楊鳳娟女士:監(jiān)事會主席

楊鳳娟女士,監(jiān)事會主席,本科學(xué)歷。注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師。曾擔(dān)任上海水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展有限公司總經(jīng)理助理及副總經(jīng)理、上海市城市建設(shè)投資開發(fā)總公司水務(wù)事業(yè)部總會計(jì)師、上海市城市建設(shè)開發(fā)總公司資金財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理及外派財(cái)務(wù)總監(jiān)、上海城投控股股份有限公司監(jiān)事。現(xiàn)任西部證券股份有限公司監(jiān)事會主席。

Jane Caire女士:監(jiān)事

Jane Caire女士,監(jiān)事,碩士學(xué)歷。畢業(yè)于南澳阿德萊德法律實(shí)務(wù)碩士專業(yè)。曾任澳大利亞阿德萊德私人執(zhí)業(yè)律師、Hongkong Bank International Trustee Limited咨詢服務(wù)經(jīng)理、里昂證券有限公司(香港)助理總經(jīng)理、納華證券有限公司(香港)集團(tuán)法務(wù)主管、富蘭克林鄧普頓投資服務(wù)(亞洲)有限公司(香港)企業(yè)發(fā)展╱法律及合規(guī)總監(jiān)、花旗集團(tuán)資產(chǎn)管理(香港)董事(亞太地區(qū)法律事務(wù)主管)、Ax-S International Limited(香港)總顧問、荷蘭國際集團(tuán)投資管理公司產(chǎn)品開發(fā)及管理地區(qū)主管、業(yè)務(wù)管理地區(qū)主管,現(xiàn)任紐約梅隆投資管理公司戰(zhàn)略、企業(yè)發(fā)展以及產(chǎn)品及營銷主管。

楊超先生:監(jiān)事

楊超先生,監(jiān)事,碩士學(xué)歷。先后畢業(yè)于上海同濟(jì)大學(xué)信息工程專業(yè),獲學(xué)士學(xué)位上海交通大學(xué)軟件工程專業(yè),獲碩士學(xué)位。12年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn),曾任匯添富基金高級IT經(jīng)理、中銀國際證券信息技術(shù)部經(jīng)理、華夏證券軟件開發(fā)工程師。2009年起在紐銀梅隆西部基金管理有限公司工作,現(xiàn)任信息技術(shù)部副總監(jiān)。

陳祎女士:監(jiān)事

陳祎女士,監(jiān)事,本科學(xué)歷。畢業(yè)于上海財(cái)經(jīng)大學(xué),經(jīng)貿(mào)英語及會計(jì)學(xué)雙專業(yè),獲文學(xué)及管理學(xué)學(xué)士學(xué)位。曾任普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所有限公司高級審計(jì)員。2009年起在紐銀梅隆西部基金管理有限公司工作,現(xiàn)任監(jiān)察稽核部副總監(jiān)。

3.公司高級管理人員

安保和先生:董事長

安保和先生,董事長,碩士研究生,高級經(jīng)濟(jì)師。畢業(yè)于西安交大商學(xué)院,獲工商管理碩士學(xué)位,21年證券從業(yè)經(jīng)歷。1993年起任陜西省科技風(fēng)險(xiǎn)投資公司經(jīng)理。1994年起任中國工商銀行陜西省信托投資有限責(zé)任公司經(jīng)理。1997年起在陜西信托投資有限公司工作,歷任公司總經(jīng)理助理、董事會秘書、副總經(jīng)理。2001年起任西部證券股份有限公司董事總經(jīng)理。自2010年起任公司董事長。自2014年5月起代為履行公司總經(jīng)理職責(zé)。

安保和先生:代為履行公司總經(jīng)理職責(zé)。

履歷同上。

徐劍鈞先生:督察長

徐劍鈞先生,督察長,博士研究生,高級經(jīng)濟(jì)師。畢業(yè)于陜西師范大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)及西安西北大學(xué),分別獲理學(xué)碩士(基礎(chǔ)數(shù)學(xué))和經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。曾在英國愛丁堡大學(xué)從事資本市場研究工作,19年證券從業(yè)經(jīng)歷。1995年3月起任陜西省證監(jiān)局市場部負(fù)責(zé)人。1995年10月起任陜西證券有限公司總經(jīng)理助理。2001起任西部證券股份有限公司副總經(jīng)理。自2010年起任公司督察長。

4.基金經(jīng)理

傅明笑先生,基金經(jīng)理,碩士研究生,畢業(yè)于清華大學(xué)有機(jī)化學(xué)專業(yè)。10年證券從業(yè)年限,曾任海通證券股份有限公司研究所研究員、國聯(lián)安基金管理有限公司研究員、高級研究員、基金經(jīng)理。自2013年8月起在我司擔(dān)任紐銀策略優(yōu)選股票型證券投資基金基金經(jīng)理、自2013年10月起在我司擔(dān)任紐銀穩(wěn)健雙利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。

劉吉林先生,基金經(jīng)理,碩士研究生。畢業(yè)于上海財(cái)經(jīng)大學(xué),獲產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。9年證券從業(yè)經(jīng)歷。2005年起在愛建證券有限責(zé)任公司擔(dān)任研究員,2007年起在德邦證券有限責(zé)任公司工作,歷任分析師、投資經(jīng)理、董事總經(jīng)理。2013年10月起加入我司,擔(dān)任專戶投資經(jīng)理。自2014年2月起任公司紐銀策略優(yōu)選股票型證券投資基金基金經(jīng)理、紐銀新動向靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

閆旭女士,2011年1月至2013年10月任本基金基金經(jīng)理。

5.投資決策委員會成員

本基金采取集體投資決策制度。

投資決策委員會由下述委員組成:

投資決策委員會主席,安保和先生,董事長,代為履行公司總經(jīng)理職責(zé),碩士研究生,高級經(jīng)濟(jì)師。畢業(yè)于西安交大商學(xué)院,獲工商管理碩士學(xué)位,21年證券從業(yè)經(jīng)歷。1993年起任陜西省科技風(fēng)險(xiǎn)投資公司經(jīng)理。1994年起任中國工商銀行陜西省信托投資有限責(zé)任公司經(jīng)理。1997年起在陜西信托投資有限公司工作,歷任公司總經(jīng)理助理、董事會秘書、副總經(jīng)理。2001年起任西部證券股份有限公司董事總經(jīng)理。自2010年起任公司董事長,自2014年5月起代為履行公司總經(jīng)理職責(zé)。

投資決策委員會成員,蔡明先生,固定收益總監(jiān),學(xué)士畢業(yè)于對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國際金融專業(yè)。近18年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn),先后擔(dān)任南方證券投行部總經(jīng)理助理、中投證券固定收益部首席交易員、澳大利亞大進(jìn)信貸結(jié)構(gòu)融資部主任、國都證券固定收益部總經(jīng)理/證券投資總部副總經(jīng)理。自2013年8月起在我公司擔(dān)任固定收益總監(jiān)。

投資決策委員會成員,陶翀先生,基金經(jīng)理。碩士研究生,畢業(yè)于上海財(cái)經(jīng)大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè),獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。10年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。歷任新理益集團(tuán)有限公司高級分析師、國華人壽保險(xiǎn)股份有限公司投資經(jīng)理。2012年3月加入我公司。自2013年8月起任紐銀穩(wěn)健雙利債券型證券投資基金基金經(jīng)理、紐銀穩(wěn)定增利債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。

投資決策委員會成員,傅明笑先生,基金經(jīng)理,碩士研究生,畢業(yè)于清華大學(xué)有機(jī)化學(xué)專業(yè)。10年證券從業(yè)年限,曾任海通證券股份有限公司研究所研究員、國聯(lián)安基金管理有限公司研究員、高級研究員、基金經(jīng)理。自2013年8月起在我公司擔(dān)任紐銀策略優(yōu)選股票型證券投資基金基金經(jīng)理、自2013年10月起在我公司擔(dān)任紐銀穩(wěn)健雙利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。

投資決策委員會成員,付琦先生,基金經(jīng)理,碩士畢業(yè)于加拿大渥太華大學(xué)工商管理專業(yè)。13年證券從業(yè)年限。曾任海通證券股份有限公司業(yè)務(wù)董事、招商基金管理有限公司機(jī)構(gòu)理財(cái)部高級經(jīng)理、研究部高級研究員。自2013年8月起在我公司擔(dān)任紐銀新動向靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

投資決策委員會成員,劉吉林先生,基金經(jīng)理,碩士畢業(yè)于上海財(cái)經(jīng)大學(xué)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。9年證券從業(yè)年限。2005年起在愛建證券有限責(zé)任公司擔(dān)任研究員,2007年起在德邦證券有限責(zé)任公司工作,歷任分析師、投資經(jīng)理、董事總經(jīng)理。2013年10月起加入我司,擔(dān)任專戶投資經(jīng)理。自2014年2月起任公司紐銀策略優(yōu)選股票型證券投資基金基金經(jīng)理、紐銀新動向靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

投資決策委員會列席成員,徐劍鈞先生,博士研究生,高級經(jīng)濟(jì)師。畢業(yè)于陜西師范大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)及西安西北大學(xué),分別獲理學(xué)碩士(基礎(chǔ)數(shù)學(xué))和經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。曾在英國愛丁堡大學(xué)從事資本市場研究工作,19年證券從業(yè)經(jīng)歷。1995年3月起任陜西省證監(jiān)局市場部負(fù)責(zé)人。1995年10月起任陜西證券有限公司總經(jīng)理助理。2001年起任西部證券股份有限公司副總經(jīng)理。自2010年起任我公司督察長。

投資決策委員會列席成員,曹躍進(jìn)先生,風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)助理。碩士研究生,畢業(yè)于同濟(jì)大學(xué)金融學(xué)專業(yè)。曾擔(dān)任興業(yè)銀行上海分行風(fēng)險(xiǎn)控制員、興業(yè)證券股份有限公司市場與信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理。2013年8月加入我公司,現(xiàn)任風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)助理。

6.上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。

三、基金管理人的職責(zé)

1.依法募集基金,辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜

2.辦理基金備案手續(xù)

3.對所管理的不同基金分別管理,分別記賬,進(jìn)行證券投資

4.按照基金合同的約定確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有人分配收益

5.進(jìn)行基金會計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告

6.編制季度、半年度和年度基金報(bào)告

7.計(jì)算并公告基金資產(chǎn)及份額凈值,確定基金份額申購、贖回價格

8.嚴(yán)格按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定,履行信息披露及報(bào)告義務(wù)

9.召集基金份額持有人大會

10.保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報(bào)表和其他相關(guān)資料

11.以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他法律行為

12.有關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金合同規(guī)定的其他職責(zé)。

四、基金管理人的承諾

1.基金管理人將遵守《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,并建立健全內(nèi)部控制制度,采取有效措施,防止違法違規(guī)行為的發(fā)生。

2.基金管理人不從事下列行為:

(1)將其固有財(cái)產(chǎn)或者他人財(cái)產(chǎn)混同于基金財(cái)產(chǎn)從事證券投資

(2)不公平地對待其管理的不同基金財(cái)產(chǎn)

(3)利用基金財(cái)產(chǎn)為基金份額持有人以外的第三人牟取利益

(4)向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失

(5)依照法律、行政法規(guī)有關(guān)規(guī)定,由中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他行為。

3. 基金經(jīng)理承諾

(1)依照有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定,本著謹(jǐn)慎的原則為基金份額持有人謀取最大利益

(2)不利用職務(wù)之便為自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不當(dāng)利益

(3)不泄漏在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開的基金投資內(nèi)容、基金投資計(jì)劃等信息

(4)不以任何形式為其他組織或個人進(jìn)行證券交易。

五、基金管理人內(nèi)部控制制度及風(fēng)險(xiǎn)控制體系

1.內(nèi)部控制制度概述

公司內(nèi)部控制是指公司為合理地評價和控制風(fēng)險(xiǎn),保證經(jīng)營運(yùn)作符合公司的發(fā)展規(guī)劃,防范和化解風(fēng)險(xiǎn),保護(hù)投資人、公司和公司股東的合法權(quán)益,在充分考慮內(nèi)外部環(huán)境的基礎(chǔ)上,通過建立組織機(jī)制、運(yùn)用管理方法、實(shí)施操作程序與控制措施所形成的風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向型的內(nèi)部控制系統(tǒng)。

(1)內(nèi)部控制的原則

1)健全性原則:內(nèi)部控制須覆蓋公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各個部門或機(jī)構(gòu)和各級崗位,并滲透到各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程,涵蓋到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)

2)有效性原則:通過科學(xué)的內(nèi)控手段和方法,建立合理適用的內(nèi)控程序,并適時調(diào)整和不斷完善,維護(hù)內(nèi)控制度的有效執(zhí)行

3)獨(dú)立性原則:公司各機(jī)構(gòu)、部門和崗位的職責(zé)應(yīng)當(dāng)保持相對獨(dú)立,公司基金資產(chǎn)、自有資產(chǎn)、其他資產(chǎn)的運(yùn)作應(yīng)當(dāng)分離

4)防火墻原則:公司管理的基金資產(chǎn)、自有資產(chǎn)以及其他資產(chǎn)的運(yùn)作應(yīng)當(dāng)分離,基金投資研究、決策、執(zhí)行、清算、評估等部門和崗位,應(yīng)當(dāng)在物理上和制度上適當(dāng)隔離,以達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)防范的目的

5)相互制約原則:公司組織機(jī)構(gòu)、內(nèi)部部門和崗位的設(shè)置應(yīng)當(dāng)權(quán)責(zé)分明、相互制衡

6)成本效益原則:公司運(yùn)用科學(xué)化的經(jīng)營管理方法降低運(yùn)作成本,提高經(jīng)濟(jì)效益,以合理的控制成本達(dá)到最佳的內(nèi)部控制效果。

(2)內(nèi)部控制的制度系統(tǒng)

公司內(nèi)部控制制度系統(tǒng)包括四個層次:第一個層次是國家有關(guān)法律法規(guī)和公司章程第二個層次是包括內(nèi)部控制大綱在內(nèi)的基本管理制度第三個層次是部門管理制度第四個層次是各項(xiàng)具體業(yè)務(wù)規(guī)則。

1)國家有關(guān)法律法規(guī)是公司一切制度的最高準(zhǔn)則,公司章程是公司管理制度的基本原則,公司章程、董事會及其下屬的專門委員會的管理規(guī)定是制訂各項(xiàng)制度的基礎(chǔ)和前提

2)內(nèi)部控制大綱是依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定以及公司章程規(guī)定的內(nèi)控原則而確定的方針和策略,是內(nèi)部控制綱領(lǐng)性文件,對制訂各項(xiàng)基本管理制度和部門業(yè)務(wù)規(guī)章起著指導(dǎo)性的作用。公司內(nèi)部控制是公司為實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制目標(biāo)而建立的一系列組織機(jī)制、管理辦法、操作程序與控制措施的總稱

3)公司基本管理制度包括了以下內(nèi)容:內(nèi)部控制大綱、風(fēng)險(xiǎn)控制制度、投資管理制度、監(jiān)察稽核制度、基金會計(jì)制度、信息披露制度、信息技術(shù)管理制度、緊急應(yīng)變制度、公司財(cái)務(wù)管理制度、人力資源管理制度和資料檔案管理制度等

4)部門管理制度是根據(jù)公司章程和內(nèi)控大綱等文件的要求,在基本管理制度的基礎(chǔ)上,對各部門內(nèi)部管理的具體說明,包括主要職責(zé)、崗位設(shè)置、崗位責(zé)任及操作規(guī)程等

5)各項(xiàng)具體業(yè)務(wù)規(guī)則是針對公司的某項(xiàng)具體業(yè)務(wù),對該業(yè)務(wù)的操作要求、流程、授權(quán)等作出的詳細(xì)完整的規(guī)定。

(3)內(nèi)部控制的要素

公司內(nèi)部控制的要素主要包括:控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評估、控制活動、信息溝通及內(nèi)部監(jiān)控。

1)控制環(huán)境

公司設(shè)立董事會,向股東會負(fù)責(zé)。董事會由9名董事組成,其中獨(dú)立董事3名。董事會下設(shè)合規(guī)審核委員會、資格審查委員會及薪酬與考核委員會等各專門委員會。董事會是股東會的執(zhí)行機(jī)構(gòu),依照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定貫徹執(zhí)行股東會的決議,行使決定公司經(jīng)營和投資方案等重大職權(quán)。公司設(shè)立監(jiān)事會,向股東會負(fù)責(zé),依照《公司法》和公司章程對公司經(jīng)營管理活動、董事和公司管理層的經(jīng)營管理行為進(jìn)行監(jiān)督。公司的日常經(jīng)營管理工作在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下運(yùn)行,總經(jīng)理直接對董事會負(fù)責(zé)。

公司設(shè)立督察長,對董事會負(fù)責(zé),負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查基金和公司運(yùn)作的合法合規(guī)情況及公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制情況,行使法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的職權(quán)。

2)風(fēng)險(xiǎn)評估

A、董事會下屬的合規(guī)審核委員會對公司制度的合規(guī)性和有效性進(jìn)行評估,并對公司與基金運(yùn)作的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督檢查,以協(xié)助董事會確定風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo),提出風(fēng)險(xiǎn)防范措施的建議,建立并有效維持公司內(nèi)部控制系統(tǒng),確保公司規(guī)范健康發(fā)展

B、公司經(jīng)營層下設(shè)風(fēng)險(xiǎn)控制委員會,向總經(jīng)理負(fù)責(zé),負(fù)責(zé)對基金投資風(fēng)險(xiǎn)控制及公司運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)控制的有效性進(jìn)行分析和評估,評估公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)將導(dǎo)致公司在承擔(dān)法律責(zé)任、社會和公眾責(zé)任、經(jīng)濟(jì)損失或是在以上三個領(lǐng)域的任何組合損失,以及對商業(yè)機(jī)會、運(yùn)營基礎(chǔ)以及法律責(zé)任等方面的影響,具體包括負(fù)責(zé)審核公司的風(fēng)險(xiǎn)控制制度和風(fēng)險(xiǎn)管理流程,識別、監(jiān)控與管理公司整體風(fēng)險(xiǎn)

C、公司經(jīng)營層下設(shè)投資決策委員會,負(fù)責(zé)對公司的基金產(chǎn)品及各投資品種的市場風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和評估,采用風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)和風(fēng)險(xiǎn)限額控制等方法把控基金投資整體風(fēng)險(xiǎn)

D、各業(yè)務(wù)部門是公司內(nèi)部控制的具體實(shí)施單位,負(fù)責(zé)對職責(zé)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別和評估。各業(yè)務(wù)部門在公司基本管理制度的基礎(chǔ)上,根據(jù)具體情況制訂本部門的業(yè)務(wù)管理規(guī)定、操作流程及內(nèi)部控制規(guī)定,對業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制。部門管理層定期對部門內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估,確定風(fēng)險(xiǎn)管理措施并實(shí)施,監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)管理績效,以不斷改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理能力。

3)控制活動

公司根據(jù)自身經(jīng)營的特點(diǎn),從組織結(jié)構(gòu)、操作流程及報(bào)告制度等多種管理方式入手,設(shè)立順序遞進(jìn)、權(quán)責(zé)統(tǒng)一、嚴(yán)密有效的內(nèi)控防線:

A、各崗位職責(zé)明確,有詳細(xì)的崗位說明書和業(yè)務(wù)流程,各崗位人員在上崗前均應(yīng)知悉并以書面方式承諾遵守,在授權(quán)范圍內(nèi)承擔(dān)責(zé)任

B、建立重要業(yè)務(wù)處理憑據(jù)傳遞和信息溝通機(jī)制,相關(guān)部門和崗位之間相互監(jiān)督制衡

C、公司督察長和內(nèi)部監(jiān)察稽核部門獨(dú)立于其他部門,對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況實(shí)行嚴(yán)格的檢查和反饋。

4)信息與溝通

公司采用適當(dāng)、有效的信息系統(tǒng),識別、采集、加工并相互交流經(jīng)營活動所需的一切信息。信息系統(tǒng)須保證業(yè)務(wù)經(jīng)營信息和財(cái)務(wù)會計(jì)資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性,必須能實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)部信息的溝通和共享,促進(jìn)公司內(nèi)部管理順暢實(shí)施。公司根據(jù)組織架構(gòu)和授權(quán)制度,建立清晰的業(yè)務(wù)報(bào)告系統(tǒng),保障信息的及時、準(zhǔn)確的傳遞,并且維護(hù)渠道的暢通。

5)內(nèi)部監(jiān)控

公司內(nèi)部控制的監(jiān)督系統(tǒng)由監(jiān)事會、督察長和監(jiān)察稽核部等組成,監(jiān)督系統(tǒng)通過其監(jiān)督職能的行使確保公司決策系統(tǒng)和執(zhí)行系統(tǒng)合法、合規(guī)、高效地運(yùn)作。根據(jù)市場環(huán)境、新的金融工具、新的技術(shù)應(yīng)用和新的法律法規(guī)等情況,公司組織專門部門對原有的內(nèi)部控制進(jìn)行全面的自查,審查其合法合規(guī)性、合理性和有效性,適時改進(jìn)。

(4)內(nèi)部控制的檢測

內(nèi)部控制檢測的過程包括如下:

1)內(nèi)控制度設(shè)計(jì)檢測

2)內(nèi)部控制執(zhí)行情況測試

3)將測試結(jié)果與內(nèi)控目標(biāo)進(jìn)行比較

4)形成測試報(bào)告,得出繼續(xù)運(yùn)行或糾偏的結(jié)論。

(5)風(fēng)險(xiǎn)控制體系

公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系包括以下三個層次:

1)第一層次為公司各業(yè)務(wù)相關(guān)部門對各自部門的風(fēng)險(xiǎn)控制負(fù)責(zé)

2)第二層次為總經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)控制委員會及監(jiān)察稽核部

3)第三層次為董事會、合規(guī)審核委員會及督察長

4)為了有效地控制公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn),公司各業(yè)務(wù)部門建立第一道監(jiān)控防線。獨(dú)立的監(jiān)察稽核部,對各業(yè)務(wù)部門的各項(xiàng)業(yè)務(wù)全面實(shí)行監(jiān)督反饋,必要時對有關(guān)部門進(jìn)行不定期突擊檢查。同時,監(jiān)察稽核部對于日常操作中發(fā)現(xiàn)的或認(rèn)為具有潛在可能的問題出具監(jiān)察稽核報(bào)告向風(fēng)險(xiǎn)控制委員會和總經(jīng)理報(bào)告,形成第二道監(jiān)控防線。督察長在工作上向中國證監(jiān)會和董事會負(fù)責(zé),并就將檢查結(jié)果匯報(bào)合規(guī)審核委員會和董事會,形成第三道監(jiān)控防線。

3.基金管理人關(guān)于內(nèi)部控制的聲明

(1)本基金管理人知曉建立、實(shí)施和維持內(nèi)部控制制度是本公司董事會及管理層的責(zé)任

(2)上述關(guān)于內(nèi)部控制的披露真實(shí)、準(zhǔn)確

(3)本公司承諾將根據(jù)市場環(huán)境變化及公司發(fā)展不斷完善內(nèi)部控制制度。

第二部分基金托管人

一、基金托管人情況

一、基金托管人情況

(一)基本情況

名稱:中國建設(shè)銀行股份有限公司(簡稱:中國建設(shè)銀行)

住所:北京市西城區(qū)金融大街25號

辦公地址:北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓

法定代表人:王洪章

成立時間:2004年09月17日

組織形式:股份有限公司

注冊資本:貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整

存續(xù)期間:持續(xù)經(jīng)營

基金托管資格批文及文號:中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]12號

聯(lián)系人:田青

聯(lián)系電話:(010)6759 5096

中國建設(shè)銀行擁有悠久的經(jīng)營歷史,其前身“中國人民建設(shè)銀行”于1954年成立,1996年易名為“中國建設(shè)銀行”。中國建設(shè)銀行是中國四大商業(yè)銀行之一。中國建設(shè)銀行股份有限公司由原中國建設(shè)銀行于2004年9月分立而成立,承繼了原中國建設(shè)銀行的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)及相關(guān)的資產(chǎn)和負(fù)債。中國建設(shè)銀行(股票代碼:939)于2005年10月27日在香港聯(lián)合交易所主板上市,是中國四大商業(yè)銀行中首家在海外公開上市的銀行。2006年9月11日,中國建設(shè)銀行又作為第一家H股公司晉身恒生指數(shù)。2007年9月25日中國建設(shè)銀行A股在上海證券交易所上市并開始交易。A股發(fā)行后中國建設(shè)銀行的已發(fā)行股份總數(shù)為:250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。

截至2013年12月31日,中國建設(shè)銀行資產(chǎn)總額153,632.10億元,較上年增長9.95% 客戶貸款和墊款總額85,900.57億元,增長14.35% 客戶存款總額122,230.37億元,增長7.76%。營業(yè)收入5,086.08億元,較上年增長10.39%,其中,利息凈收入增長10.29%,凈利息收益率(NIM)為2.74% 手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入1,042.83億元,增長11.52%,占營業(yè)收入比重為20.50%。成本費(fèi)用開支得到有效控制,成本收入比為29.65%。實(shí)現(xiàn)利潤總額2,798.06億元,較上年增長11.28% 凈利潤2,151.22億元,增長11.12%。資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定,不良貸款率0.99%,撥備覆蓋率268.22% 資本充足率與核心一級資本充足率分別為13.34%和10.75%,保持同業(yè)領(lǐng)先。

中國建設(shè)銀行在中國內(nèi)地設(shè)有分支機(jī)構(gòu)14,650個,服務(wù)于306.54萬公司客戶、2.91億個人客戶,與中國經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略性行業(yè)的主導(dǎo)企業(yè)和大量高端客戶保持密切合作關(guān)系在香港、新加坡、法蘭克福、約翰內(nèi)斯堡、東京、大阪、首爾、紐約、胡志明市、悉尼、墨爾本、臺北、盧森堡設(shè)有海外分行,擁有建行亞洲、建銀國際、建行倫敦、建行俄羅斯、建行迪拜、建行歐洲、建信基金、建信租賃、建信信托、建信人壽等多家子公司。

2013年,本集團(tuán)的出色業(yè)績與良好表現(xiàn)受到市場與業(yè)界的充分認(rèn)可,先后榮獲國內(nèi)外102項(xiàng)獎項(xiàng),多項(xiàng)綜合排名進(jìn)一步提高,在英國《銀行家》雜志“全球銀行1000強(qiáng)排名”中位列第5,較上年上升2位在美國《福布斯》雜志發(fā)布的“2013年度全球上市公司2000強(qiáng)排名”中,位列第2,較上年上升13位。此外,本集團(tuán)還榮獲了國內(nèi)外重要機(jī)構(gòu)授予的包括公司治理、中小企業(yè)服務(wù)、私人銀行、現(xiàn)金管理、托管、投行、養(yǎng)老金、國際業(yè)務(wù)、電子商務(wù)和企業(yè)社會責(zé)任等領(lǐng)域的多個專項(xiàng)獎。

中國建設(shè)銀行總行設(shè)投資托管業(yè)務(wù)部,下設(shè)綜合處、基金市場處、證券保險(xiǎn)資產(chǎn)市場處、理財(cái)信托股權(quán)市場處、QFII托管處、養(yǎng)老金托管處、清算處、核算處、監(jiān)督稽核處等9個職能處室,在上海設(shè)有投資托管服務(wù)上海備份中心,共有員工220余人。自2007年起,托管部連續(xù)聘請外部會計(jì)師事務(wù)所對托管業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部控制審計(jì),并已經(jīng)成為常規(guī)化的內(nèi)控工作手段。

(二)主要人員情況

楊新豐,投資托管業(yè)務(wù)部總經(jīng)理,曾就職于中國建設(shè)銀行江蘇省分行、廣東省分行、中國建設(shè)銀行總行會計(jì)部、營運(yùn)管理部,長期從事計(jì)劃財(cái)務(wù)、會計(jì)結(jié)算、營運(yùn)管理等工作,具有豐富的客戶服務(wù)和業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。

紀(jì)偉,投資托管業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理,曾就職于中國建設(shè)銀行南通分行、中國建設(shè)銀行總行計(jì)劃財(cái)務(wù)部、信貸經(jīng)營部、公司業(yè)務(wù)部,長期從事大客戶的客戶管理及服務(wù)工作,具有豐富的客戶服務(wù)和業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。

張軍紅,投資托管業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理,曾就職于中國建設(shè)銀行青島分行、中國建設(shè)銀行總行零售業(yè)務(wù)部、個人銀行業(yè)務(wù)部、行長辦公室,長期從事零售業(yè)務(wù)和個人存款業(yè)務(wù)管理等工作,具有豐富的客戶服務(wù)和業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。

鄭紹平,投資托管業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理,曾就職于中國建設(shè)銀行總行投資部、委托代理部,長期從事客戶服務(wù)、信貸業(yè)務(wù)管理等工作,具有豐富的客戶服務(wù)和業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。

黃秀蓮,投資托管業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理,曾就職于中國建設(shè)銀行總行會計(jì)部,長期從事托管業(yè)務(wù)管理等工作,具有豐富的客戶服務(wù)和業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。

(三)基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況

作為國內(nèi)首批開辦證券投資基金托管業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行,中國建設(shè)銀行一直秉持“以客戶為中心”的經(jīng)營理念,不斷加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制,嚴(yán)格履行托管人的各項(xiàng)職責(zé),切實(shí)維護(hù)資產(chǎn)持有人的合法權(quán)益,為資產(chǎn)委托人提供高質(zhì)量的托管服務(wù)。經(jīng)過多年穩(wěn)步發(fā)展,中國建設(shè)銀行托管資產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大,托管業(yè)務(wù)品種不斷增加,已形成包括證券投資基金、社?；?、保險(xiǎn)資金、基本養(yǎng)老個人賬戶、QFII、企業(yè)年金等產(chǎn)品在內(nèi)的托管業(yè)務(wù)體系,是目前國內(nèi)托管業(yè)務(wù)品種最齊全的商業(yè)銀行之一。截至2013年12月31日,中國建設(shè)銀行已托管349只證券投資基金。中國建設(shè)銀行專業(yè)高效的托管服務(wù)能力和業(yè)務(wù)水平,贏得了業(yè)內(nèi)的高度認(rèn)同。中國建設(shè)銀行自2009年至2012年連續(xù)四年被國際權(quán)威雜志《全球托管人》評為“中國最佳托管銀行” 獲和訊網(wǎng)的中國“最佳資產(chǎn)托管銀行”獎境內(nèi)權(quán)威經(jīng)濟(jì)媒體《每日經(jīng)濟(jì)觀察》的“最佳基金托管銀行”獎中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司的“優(yōu)秀托管機(jī)構(gòu)”獎。

二、基金托管人的內(nèi)部控制制度

(一)內(nèi)部控制目標(biāo)

作為基金托管人,中國建設(shè)銀行嚴(yán)格遵守國家有關(guān)托管業(yè)務(wù)的法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)章和本行內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定,守法經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作、嚴(yán)格監(jiān)察,確保業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行,保證基金財(cái)產(chǎn)的安全完整,確保有關(guān)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時,保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。

(二)內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)

中國建設(shè)銀行設(shè)有風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控管理委員會,負(fù)責(zé)全行風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制工作,對托管業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制工作進(jìn)行檢查指導(dǎo)。投資托管業(yè)務(wù)部專門設(shè)置了監(jiān)督稽核處,配備了專職內(nèi)控監(jiān)督人員負(fù)責(zé)托管業(yè)務(wù)的內(nèi)控監(jiān)督工作,具有獨(dú)立行使監(jiān)督稽核工作職權(quán)和能力。

(三)內(nèi)部控制制度及措施

投資托管業(yè)務(wù)部具備系統(tǒng)、完善的制度控制體系,建立了管理制度、控制制度、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)操作流程,可以保證托管業(yè)務(wù)的規(guī)范操作和順利進(jìn)行業(yè)務(wù)人員具備從業(yè)資格業(yè)務(wù)管理嚴(yán)格實(shí)行復(fù)核、審核、檢查制度,授權(quán)工作實(shí)行集中控制,業(yè)務(wù)印章按規(guī)程保管、存放、使用,賬戶資料嚴(yán)格保管,制約機(jī)制嚴(yán)格有效業(yè)務(wù)操作區(qū)專門設(shè)置,封閉管理,實(shí)施音像監(jiān)控業(yè)務(wù)信息由專職信息披露人負(fù)責(zé),防止泄密業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)自動化操作,防止人為事故的發(fā)生,技術(shù)系統(tǒng)完整、獨(dú)立。

三、基金托管人對基金管理人運(yùn)作基金進(jìn)行監(jiān)督的方法和程序

(一)監(jiān)督方法

依照《基金法》及其配套法規(guī)和基金合同的約定,監(jiān)督所托管基金的投資運(yùn)作。利用自行開發(fā)的“托管業(yè)務(wù)綜合系統(tǒng)——基金監(jiān)督子系統(tǒng)”,嚴(yán)格按照現(xiàn)行法律法規(guī)以及基金合同規(guī)定,對基金管理人運(yùn)作基金的投資比例、投資范圍、投資組合等情況進(jìn)行監(jiān)督,并定期編寫基金投資運(yùn)作監(jiān)督報(bào)告,報(bào)送中國證監(jiān)會。在日常為基金投資運(yùn)作所提供的基金清算和核算服務(wù)環(huán)節(jié)中,對基金管理人發(fā)送的投資指令、基金管理人對各基金費(fèi)用的提取與開支情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。

(二)監(jiān)督流程

1.每工作日按時通過基金監(jiān)督子系統(tǒng),對各基金投資運(yùn)作比例控制指標(biāo)進(jìn)行例行監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)投資比例超標(biāo)等異常情況,向基金管理人發(fā)出書面通知,與基金管理人進(jìn)行情況核實(shí),督促其糾正,并及時報(bào)告中國證監(jiān)會。

2.收到基金管理人的劃款指令后,對涉及各基金的投資范圍、投資對象及交易對手等內(nèi)容進(jìn)行合法合規(guī)性監(jiān)督。

3.根據(jù)基金投資運(yùn)作監(jiān)督情況,定期編寫基金投資運(yùn)作監(jiān)督報(bào)告,對各基金投資運(yùn)作的合法合規(guī)性、投資獨(dú)立性和風(fēng)格顯著性等方面進(jìn)行評價,報(bào)送中國證監(jiān)會。

4.通過技術(shù)或非技術(shù)手段發(fā)現(xiàn)基金涉嫌違規(guī)交易,電話或書面要求基金管理人進(jìn)行解釋或舉證,并及時報(bào)告中國證監(jiān)會。

第三部分相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)

一、基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)

1.直銷機(jī)構(gòu):

名稱:紐銀梅隆西部基金管理有限公司

住所:上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道100號上海環(huán)球金融中心19層

辦公地址:上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道100號上海環(huán)球金融中心19層

法定代表人:安保和

聯(lián)系人:孫艷麗

聯(lián)系電話:(021)38572888

網(wǎng)址:www.bnyfund.com

2.代銷機(jī)構(gòu):

(1)中國建設(shè)銀行股份有限公司

住所: 北京市西城區(qū)金融大街25號

辦公地址: 北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓

法定代表人: 王洪章

客戶服務(wù)電話:95533

聯(lián)系人:張靜

網(wǎng)址:www.ccb.com

(2)中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

住所:北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號

辦公地址:北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號

法定代表人:蔣超良

客戶服務(wù)電話:95599

聯(lián)系人:張令瑋

網(wǎng)址:www.95599.cn

(3)中國銀行股份有限公司

住所:北京市復(fù)興門內(nèi)大街1號

辦公地址:北京市復(fù)興門內(nèi)大街1號

法定代表人:田國立

客戶服務(wù)電話:95566

公司網(wǎng)站:www.boc.cn

(4)西部證券股份有限公司

住所:西安市東新街232號陜西信托大廈16-17層

辦公地址:西安市東新街232號陜西信托大廈16-17層

法定代表人:劉建武

電話:(029)87406168

傳真:(029)87406710

聯(lián)系人:馮萍

網(wǎng)址:www.westsecu.com

客戶服務(wù)電話:95582

(5)國泰君安證券股份有限公司

住所:上海市浦東新區(qū)商城路618號

辦公地址:上海市浦東新區(qū)銀城中路168號上海銀行大廈29樓

法定代表人:萬建華

客戶服務(wù)電話:(021)95521

傳真:(021)62583439

聯(lián)系人:吳倩

聯(lián)系電話:(021)38676666

網(wǎng)址:www.gtja.com

(6)中信建投證券股份有限公司

住所:北京市朝陽區(qū)安立路66 號4 號樓

辦公地址:北京市朝陽門內(nèi)大街188 號

法定代表人:王常青

客戶服務(wù)電話:400-8888-108(免長途費(fèi))

傳真:(010)65182261

聯(lián)系人:魏明

聯(lián)系電話:(010)85130588

網(wǎng)址:www.csc108.com

(7)國信證券股份有限公司

住所:深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012 號國信證券大廈16-26 層

法定代表人:何如

客戶服務(wù)電話:95536

傳真:(0755)82133952

聯(lián)系人:齊曉燕

聯(lián)系電話:(0755)82130833

網(wǎng)址:www.guosen.com.cn

(8)廣發(fā)證券股份有限公司

住所:廣州天河區(qū)天河北路183-187號大都會廣場43樓(4301-4316房)

辦公地址:廣州市天河北路183 號大都會廣場5、18、19、36、38、39、41、42、43、44樓

法定代表人:孫樹明

客戶服務(wù)電話:95575

聯(lián)系人:黃嵐

聯(lián)系電話:(020)8755789

網(wǎng)址:www.gf.com.cn

(9)中國銀河證券股份有限公司

住所:北京市西城區(qū)金融大街35 號國際企業(yè)大廈C 座

辦公地址:北京市西城區(qū)金融大街35 號國際企業(yè)大廈C 座

法定代表人:陳有安

客戶服務(wù)電話:400-888-8888

傳真:(010)66568990

聯(lián)系人:田薇

聯(lián)系電話:(010)66568350

網(wǎng)址:www.chinastock.com.cn

(10)海通證券股份有限公司

住所:上海市廣東路689號海通證券大廈

辦公地址:上海市廣東路689號海通證券大廈

法定代表人:王開國

客戶服務(wù)電話:95553

聯(lián)系人:李笑鳴

聯(lián)系電話:(021)23219275

網(wǎng)址:www.htsec.com

(11)申銀萬國證券股份有限公司

注冊地址:上海市徐匯區(qū)長樂路989號世紀(jì)商貿(mào)廣場45層

辦公地址:上海市徐匯區(qū)長樂路989號世紀(jì)商貿(mào)廣場40層

法定代表人:儲曉明

客戶服務(wù)電話:95523、400-889-5523

聯(lián)系人:黃瑩

聯(lián)系電話:(021)33388212

公司網(wǎng)址: www.sywg.com

(12)東海證券股份有限公司

注冊地址:江蘇省常州延陵西路23號投資廣場18層

辦公地址:上海市浦東新區(qū)東方路1928號東海證券大廈

法定代表人:劉化軍

電話:021-20333333

傳真:021-50498825

聯(lián)系人:王一彥

客服電話:95531 400-8888-588

網(wǎng)址:www.longone.com.cn

(13)齊魯證券有限公司

地址:山東省濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號

法定代表人:李瑋

客戶服務(wù)電話:95538

聯(lián)系人:吳陽

網(wǎng)址:www.qlzq.com.cn

(14)興業(yè)證券股份有限公司

地址:福建省福州市湖東路268號

法定代表人:蘭榮

客戶服務(wù)電話:95562

聯(lián)系人:夏中蘇

網(wǎng)址:www.xyzq.com.cn

(15)英大證券有限責(zé)任公司

地址:深圳市福田區(qū)深南中路華能大廈三十、三十一層

法定代表人:趙文安

客戶服務(wù)電話:(0755)26982993

聯(lián)系人:王睿

網(wǎng)址:www.ydsc.com.cn

(16)天相投資顧問有限公司

注冊地址:北京市西城區(qū)金融街19號富凱大廈B座701

辦公地址:北京市西城區(qū)新街口外大街28號C座5層

法定代表人:林義相

客戶服務(wù)電話:(010)66045678

聯(lián)系人:尹伶

網(wǎng)址:www.txsec.com

(17)中信證券股份有限公司

注冊地址:廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈第A層

辦公地址:北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈

法定代表人:王東明

客戶服務(wù)電話:95558

聯(lián)系人:陳忠

網(wǎng)址: www.citics.com

(18)光大證券股份有限公司

注冊地址:上海市新閘路1508號

辦公地址:上海市新閘路1508號

法定代表人:薛峰

客戶服務(wù)電話: 95525、400-8888-788

聯(lián)系人:劉晨

網(wǎng)址:www.ebscn.com

(19)宏源證券股份有限公司

辦公地址:北京市西城區(qū)太平橋大街19號

法定代表人:馮戎

客戶服務(wù)電話:40008-000-562

聯(lián)系人:李巍

網(wǎng)址: www.hysec.com

(20)信達(dá)證券股份有限公司

注冊(辦公)地址:北京市西城區(qū)鬧市口大街9號院1號樓

法定代表人:張志剛

聯(lián)系人:唐靜

聯(lián)系電話:(010)63080985

傳真:(010)63080978

客服電話:400-800-8899

公司網(wǎng)址:www.cindasc.com

(21)中信萬通證券有限責(zé)任公司

注冊地址:青島市嶗山區(qū)苗嶺路29號澳柯瑪大廈15層(1507-1510室)

辦公地址:青島市嶗山區(qū)深圳路222號青島國際金融廣場1號樓第20層(266061)

法定代表人:楊寶林

聯(lián)系人:吳忠超

聯(lián)系電話:(0532)85022326

傳真:(0532)85022605

客戶服務(wù)電話:95548

公司網(wǎng)址:www.zxwt.com.cn

(22)東吳證券股份有限公司

辦公地址:蘇州工業(yè)園區(qū)翠園路181號商旅大廈17-21層

法定代表人:吳永敏

聯(lián)系人:方曉丹

客戶服務(wù)電話:400-8601-555

公司網(wǎng)址:www.dwjq.com.cn

(23)中國中投證券有限責(zé)任公司

辦公地址:深圳市福田區(qū)益田路6003號榮超商務(wù)中心A棟第4、18層至21層

法定代表人:龍?jiān)鰜?/p>

客戶服務(wù)電話: 95532,400-600-8008

聯(lián)系人: 劉毅

網(wǎng)址: www.china-invs.cn

(24)華泰證券股份有限公司

注冊地址:江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈

法定代表人:吳萬善

聯(lián)系人:程高峰、萬鳴

電話:(025)83290979

傳真:(025)51863323

客服電話: 95597

公司網(wǎng)址: www.htsc.com.cn

(25)中信證券(浙江)有限責(zé)任公司

辦公地址:浙江省杭州市濱江區(qū)江南大道588號恒鑫大廈主樓19層、20層

法定代表人:沈強(qiáng)

聯(lián)系人:周妍

聯(lián)系電話:(0571)86078823

客服電話:(0571)95548

公司網(wǎng)址:www.bigsun.com.cn

(26)上海天天基金銷售有限公司

注冊地址:上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓2層

法定代表人:其實(shí)

聯(lián)系人:朱玉

電話:(021)54509988

傳真:(021)64385308

客服電話:400-1818-188

公司網(wǎng)址:www.1234567.com.cn

(27)深圳眾祿基金銷售有限公司

注冊地址:深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號發(fā)展銀行大廈25樓I、J單元

法定代表人:薛峰

聯(lián)系人:童彩平

電話:(0755)33227950

傳真:(0755)82080798

客服電話:400-6788-887

公司網(wǎng)址:www.zlfund.cn 及www.jjmmw.com

(28)上海長量基金銷售投資顧問有限公司

注冊地址:上海市浦東新區(qū)高翔路526號2幢220室

辦公地址:上海市浦東新區(qū)浦東大道555號裕景國際B座16層

法定代表人: 張躍偉

聯(lián)系人: 單丙燁

電話:(021)20691932

傳真:(021)20691861

客服電話:400-0891-289

公司網(wǎng)址:www.erichfund.com

(29)杭州數(shù)米基金銷售有限公司

辦公地址:浙江省杭州市濱江區(qū)江南大道3588號恒生大廈12樓

法定代表人: 陳柏青

聯(lián)系人:張?jiān)?/p>

電話:(021)60897840

傳真:(0571)26698533

客服電話:400-0766-123

公司網(wǎng)址:www.fund123.cn

(30)上海好買基金銷售有限公司

注冊地址: 上海市虹口區(qū)場中路685弄37號4號樓449室

辦公地址:上海市浦東南路1118號鄂爾多斯國際大廈9樓

法定代表人: 楊文斌

聯(lián)系人: 張茹

電話:(021)20613999

傳真:(021)68596916

客服電話:400-700-9665

公司網(wǎng)址:www.ehowbuy.com

(31)諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司

注冊地址:上海市虹口區(qū)飛虹路360弄9號3724室

辦公地址:上海市楊浦區(qū)秦皇島32號C棟201室

法定代表人:汪靜波

聯(lián)系人:方成

電話:(021)38602377

傳真:(021)38509777

客服電話:400-821-5399

公司網(wǎng)址:www.noah-fund.com

(32)萬銀財(cái)富(北京)基金銷售有限公司

公司地址:北京市朝陽區(qū)北四環(huán)中路27號院5號樓3201內(nèi)3201單元

法定代表人:李招弟

聯(lián)系人:劉媛

電話:010-59393923

傳真:010-59393074

客服電話:4008080069

網(wǎng)址:www.wy-fund.com

(33)浙江同花順基金銷售有限公司

公司地址:浙江省杭州市翠柏路7號杭州電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園2號樓2樓

法定代表人:凌順平

聯(lián)系人:楊翼

電話:0571-88911818

客服電話:4008-773-772

網(wǎng)址:www.5ifund.com

(34)和訊信息科技有限公司

公司地址:北京市朝陽區(qū)朝外大街22號泛利大廈10層

法定代表人:王莉

聯(lián)系人:于楊

電話:021-20835779

客服電話:400-920-0022

網(wǎng)址:www.licaike.com

二、注冊登記機(jī)構(gòu)

紐銀梅隆西部基金管理有限公司

住所:上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道100號上海環(huán)球金融中心19樓

辦公地址:上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道100號上海環(huán)球金融中心19樓

法定代表人:安保和

電話:(021)38572888

傳真:(021)38572750

聯(lián)系人:李健

客戶服務(wù)電話:4007-007-818 (021)38572666

三、出具法律意見書的律師事務(wù)所

名稱:上海源泰律師事務(wù)所

住所:上海市浦東南路256號華夏銀行大廈1405室

辦公地址:上海市浦東南路256號華夏銀行大廈1405室

負(fù)責(zé)人:廖海

聯(lián)系電話:(021)51150298

傳真:(021)51150398

聯(lián)系人:廖海

經(jīng)辦律師:廖海、劉佳

四、審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)的會計(jì)師事務(wù)所

名稱:普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所有限公司

住所:上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1318 號星展銀行大廈6樓

辦公地址:上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路?1318?號星展銀行大廈?6樓

法定代表人:楊紹信

聯(lián)系電話:(021)23238888

傳真:(021)23238800

聯(lián)系人:傅琛慧

經(jīng)辦注冊會計(jì)師:單峰、陳熹

第四部分基金的名稱

紐銀策略優(yōu)選股票型證券投資基金

第五部分基金的類型

契約型開放式

第六部分基金的投資目標(biāo)

通過靈活運(yùn)用多種投資策略,挖掘價格合理、有可持續(xù)增長潛力的公司,分享中國經(jīng)濟(jì)增長和證券市場發(fā)展的長線成果,在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下為基金持有人謀求長期回報(bào)。

第七部分基金的投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。

基金的投資組合比例為:股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60%-95% 債券、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他證券品種占基金資產(chǎn)的0%-35% 權(quán)證投資比例不高于基金資產(chǎn)凈值的3% 本基金保留的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。

第八部分基金的投資策略

本基金采用多個策略進(jìn)行資產(chǎn)配置、行業(yè)配置和股票精選。投資中運(yùn)用的策略主要包括:

1.資產(chǎn)配置策略

本基金認(rèn)為市場估值、市場流動性和市場情緒是中國股市的主要驅(qū)動因素。當(dāng)市場估值低(高)時,股市通常會有正(負(fù))收益當(dāng)市場流動性充裕(不足)時,股市通常會有正(負(fù))收益當(dāng)市場情緒良好(低迷)時,股市通常會有正(負(fù))收益。通過建立指數(shù)收益率與這三個指標(biāo)的定量模型,來確定基金的資產(chǎn)配置。

本基金資產(chǎn)配置模型的主要指標(biāo)有:

(1)市場估值:主要包括公司PE, PB等

(2)市場流動性:主要包括宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),如GDP,CPI和央行貨幣政策數(shù)據(jù),如貨幣投放量和新增貸款等

(3)市場情緒:如基金經(jīng)理信心指數(shù)統(tǒng)計(jì)等。

模型主要用以上指標(biāo)來預(yù)測股市收益,并據(jù)此進(jìn)行資產(chǎn)配置。

2.行業(yè)配置策略

行業(yè)配置策略是用各行業(yè)當(dāng)月的估值、流動性、市場情緒因子來預(yù)測下一個月行業(yè)的收益率。我們研究行業(yè)收益率與行業(yè)各因子之間的實(shí)證Pearson相關(guān)系數(shù),運(yùn)用主成分分析(Principle Component Analysis)來篩選出各個行業(yè)獨(dú)特的市場估值、流動性和情緒指標(biāo)。最后通過線性回歸分析來建立各行業(yè)統(tǒng)計(jì)模型,并做實(shí)證檢驗(yàn)。

下面是主要指標(biāo)所選用的因子:

(1)市場估值:主要包括行業(yè)的PE,PB等

(2)市場流動性:主要包括宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),如GDP、CPI,央行貨幣政策數(shù)據(jù),如貨幣投放量、新增貸款、央票凈投放量,股市融資規(guī)模和行業(yè)收益的波動率等

(3)市場情緒:主要包括基金經(jīng)理對行業(yè)超配和低配的統(tǒng)計(jì)模擬,行業(yè)的市場慣性等。

本基金結(jié)合行業(yè)預(yù)測月收益、行業(yè)歷史月收益波動率和相關(guān)性,通過Markowitz投資組合優(yōu)化模型來確定各個行業(yè)相對于指數(shù)的配置(如:超配、標(biāo)配、低配)。超配的合計(jì)百分比正好等于低配的合計(jì)百分比。

本基金每個月初會回顧各個行業(yè)模型在上月的表現(xiàn)和各行業(yè)估值、流動性和市場情緒指標(biāo)對于模型的貢獻(xiàn)度。模型成型后,除非市場結(jié)構(gòu)發(fā)生改變,我們盡可能不改動模型。

3.股票精選策略

本基金將動態(tài)分析上市公司股價運(yùn)行規(guī)律,投資A股市場內(nèi)具有合理估值、高成長性及風(fēng)險(xiǎn)相對合理的公司,股票精選目的在于挖掘出上市公司的內(nèi)在價值與波動率區(qū)間,主要選股流程如下:

(1)行業(yè)分析:根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)驅(qū)動因素分析不同上市公司所處行業(yè)生命周期與景氣度,把握行業(yè)在整個產(chǎn)業(yè)鏈中的位置,分析其發(fā)展趨勢,并考慮行業(yè)的商業(yè)模式、盈利模式與主要參與者,以此作為上市公司整體成長性與合理估值的依據(jù)。

(2)競爭力分析:

a.“波特”模型分析:通過分析公司所處行業(yè)的上游供應(yīng)商和下游客戶的議價能力、潛在競爭者和替代品的威脅、以及同行競爭情況,據(jù)此判斷上市公司所擁有的競爭優(yōu)勢。

b.財(cái)務(wù)優(yōu)勢:公司的歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是上市公司是否擁有競爭優(yōu)勢的重要體現(xiàn)。通過橫向比較公司的財(cái)務(wù)比率,可以獲知公司的同行競爭優(yōu)勢是否在經(jīng)營結(jié)果上獲得體現(xiàn)。通過縱向比較公司的財(cái)務(wù)比率,可以獲知公司在盈利質(zhì)量和成長性、財(cái)務(wù)穩(wěn)健性等方面是否形成改善的趨勢。

c.管理團(tuán)隊(duì):公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部管理激勵機(jī)制是個股分析的重點(diǎn)?？疾熘笜?biāo)包括公司治理的自律性、信息透明度、董事會決策的獨(dú)立性、董事會及股東會按程序規(guī)范運(yùn)作的情況、董事及管理層的勤勉盡責(zé)情況、所有股東被公平對待的情況、管理層業(yè)績承諾的實(shí)現(xiàn)情況及管理層的經(jīng)驗(yàn)等。

d.公司戰(zhàn)略:針對不同行業(yè)制定不同的商業(yè)模式分析模型,通過實(shí)地調(diào)研上市公司以及其上下游和競爭者,并與公司高管訪談,考核其所處行業(yè)的競爭格局、業(yè)務(wù)模式、盈利能力、持續(xù)增長能力、經(jīng)營管理效率等指標(biāo),從公司戰(zhàn)略的角度挖掘有可持續(xù)成長潛力的優(yōu)質(zhì)公司。

(3)發(fā)展機(jī)遇:針對不同行業(yè)對上市公司進(jìn)行進(jìn)一步深度研究,挖掘未來短期內(nèi)可能受惠于公司突發(fā)事件、大股東資產(chǎn)注入計(jì)劃、公司的隱藏資產(chǎn)的體現(xiàn)或升值、所處產(chǎn)業(yè)整合,以及國家政策支持、企業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)機(jī)等相關(guān)因素影響的上市公司。

(4)風(fēng)險(xiǎn)評估:在對上市公司綜合情況整體調(diào)研的基礎(chǔ)上,把對上市公司的風(fēng)險(xiǎn)評估作為個股篩選的關(guān)鍵環(huán)節(jié),目的是為了考察其經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整之后的合理估值,其中主要的考核指標(biāo)有:國家政策風(fēng)險(xiǎn)、公司盈利質(zhì)量,在此基礎(chǔ)上設(shè)定相關(guān)“預(yù)警信號”,并實(shí)時監(jiān)控。

(5)估值:基于以上綜合分析對上市公司進(jìn)行估值,運(yùn)用綜合指標(biāo)和比率分析對上市公司的歷史業(yè)績進(jìn)行考察,采用凈現(xiàn)金流模型把基于歷史業(yè)績表現(xiàn)出來的盈利能力和內(nèi)生成長性作為公司未來盈利能力和成長性的基礎(chǔ),對于具有盈利能力的公司,重點(diǎn)預(yù)測其盈利能力的驅(qū)動因素在未來是否能夠持續(xù),以及持續(xù)期的長短。參考第三方投資建議用以分析市場對上市公司的估值預(yù)期,從而確定股票目標(biāo)價格和波動率。

4.債券投資策略

本基金為股票型基金,因此債券部分投資是為了滿足資產(chǎn)配置的需要,以取得分散投資,降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的作用。本基金投資的債券包括國債、央票、金融債、公司債、企業(yè)債(含可轉(zhuǎn)換債券)等債券品種?；鸾?jīng)理根據(jù)經(jīng)投資決策委員會審批的資產(chǎn)配置計(jì)劃,向固定收益分析師提出債券投資需求。固定收益分析師在對利率變動趨勢、債券市場發(fā)展方向和各債券品種的流動性、安全性和收益性等因素進(jìn)行綜合分析的基礎(chǔ)上,提出債券投資建議。基金經(jīng)理根據(jù)固定收益分析師的債券投資建議,制定債券投資方案。

債券方面將以穩(wěn)健投資為主,通過利率預(yù)期管理債券組合的久期,并根據(jù)基金管理人對國債-金融債-企業(yè)債等不同債券類屬品種之間同期限收益率利差的擴(kuò)大和收窄的預(yù)期,主動地增加預(yù)期利差將收窄的債券類屬品種的投資比例,降低預(yù)期利差將擴(kuò)大的債券類屬品種的投資比例,以獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來的投資收益。

本基金債券投資的主要目的是為了回避特定時期股票投資可能存在的風(fēng)險(xiǎn),同時能夠獲取債券投資的收益。

5.權(quán)證投資策略

本基金將權(quán)證的投資作為提高基金投資組合收益的輔助手段。根據(jù)權(quán)證對應(yīng)公司基本面研究成果確定權(quán)證的合理估值,發(fā)現(xiàn)市場對股票權(quán)證的非理性定價利用權(quán)證衍生工具的特性,通過權(quán)證與證券的組合投資,來達(dá)到改善組合風(fēng)險(xiǎn)收益特征的目的。

若本基金投資股指期貨,本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,有選擇地投資于股指期貨。套期保值將主要采用流動性好、交易活躍的期貨合約?；鸸芾砣藢⒔⒐芍钙谪浗灰讻Q策部門或小組,授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股指期貨的投資審批事項(xiàng),同時針對股指期貨交易制定投資決策流程和風(fēng)險(xiǎn)控制等制度并報(bào)董事會批準(zhǔn)?；鹪谶M(jìn)行股指期貨投資時,將通過對證券市場和期貨市場運(yùn)行趨勢的研究,并結(jié)合股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水平。本基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風(fēng)險(xiǎn)特征,通過資產(chǎn)配置、品種選擇,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,以降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)。法律法規(guī)對于基金投資股指期貨的投資策略另有規(guī)定的,本基金將按法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。

第九部分基金的業(yè)績比較標(biāo)準(zhǔn)

本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn):滬深300指數(shù)收益率×80%+上證國債指數(shù)收益率×20%

第十部分基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征

本基金是一只主動型股票基金,屬于具有較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益的證券投資基金品種,風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益均高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。本基金力爭在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)長期增值。

第十一部分基金的投資組合報(bào)告

基金管理人的董事會及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)基金合同規(guī)定,復(fù)核了本報(bào)告中的投資組合報(bào)告內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

本投資組合報(bào)告所載數(shù)據(jù)截止2014年6月30日,本報(bào)告所列財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

1.報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

■

2.報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

■

3.報(bào)告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

■

4.報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報(bào)告期末未持有債券。

5.報(bào)告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有債券。

6.報(bào)告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

7.報(bào)告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)

貴金屬不在本基金投資范圍內(nèi)。

8.報(bào)告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

9.報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

(1)報(bào)告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有股指期貨合約。

(2)本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報(bào)告期末未持有股指期貨合約。

10.報(bào)告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

(1)本基金投資國債期貨的投資政策

國債期貨不在本基金投資范圍內(nèi)。

(2)報(bào)告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細(xì)

國債期貨不在本基金投資范圍內(nèi)。

(3)本基金投資國債期貨的投資評價

國債期貨不在本基金投資范圍內(nèi)。

11.投資組合報(bào)告附注

(1)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體除省廣股份(002400)和華策影視(300133)外沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查。 本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體除東華軟件(002065)和康緣藥業(yè)(600557)外,沒有在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情況。

2014年3月10日,廣東省廣告股份有限公司公告:“2014年3月7日,本公司接中國證監(jiān)會通知,因參與本次重組的有關(guān)方面涉嫌違法被稽查立案,本公司本次重組申請被暫停審核。本公司目前尚未收到對上市公司的立案調(diào)查通知書。”

該情況發(fā)生后,本基金管理人針對上述事件進(jìn)行了及時分析和研究,認(rèn)為省廣股份的違規(guī)問題對公司的經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況未產(chǎn)生重大的實(shí)質(zhì)影響,對該公司投資價值未產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響,投資行為符合本基金管理人內(nèi)部投資管理制度。

2013年11月8日,浙江華策影視股份有限公司公告:“根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)與上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管的通知》,浙江華策影視股份有限公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)方因涉嫌內(nèi)幕交易被中國證監(jiān)會立案調(diào)查,導(dǎo)致本次重大資產(chǎn)重組被暫停。本次重大資產(chǎn)重組可能存在被終止的風(fēng)險(xiǎn)。”

該情況發(fā)生后,本基金管理人針對上述事件進(jìn)行了及時分析和研究,認(rèn)為浙江華策影視股份有限公司的違規(guī)問題對公司的經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況未產(chǎn)生重大的實(shí)質(zhì)影響,對該公司投資價值未產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響,投資行為符合本基金管理人內(nèi)部投資管理制度。

2013年12月5日,東華軟件股份公司公告:“東華軟件股份公司股票期權(quán)激勵計(jì)劃第一期股票上市流通,劉志華先生作為激勵對象總共授予股票期權(quán)數(shù)量共計(jì)10.4萬份,第一期行權(quán)數(shù)量3.12萬份,行權(quán)價格16.25元/份,交易金額507,000元。2014年1月8日,劉志華先生通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)賣出公司股票7,800股,交易均價34.00元,交易金額265,200,獲利138,450元(不含交易手續(xù)費(fèi)及稅費(fèi))。 由于劉志華先生在買入該公司股票后六個月之內(nèi)將其賣出,其買賣公司股票的行為違反了《證券法》第四十七條、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.8.15條、《深圳證券交易所上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理業(yè)務(wù)指引》第18條及本公司《公司章程》第二十九條的有關(guān)規(guī)定,構(gòu)成短線交易。因此,該公司董事會沒收了劉志華先生本次短線交易收益所得,并向劉志華先生進(jìn)一步說明了有關(guān)買賣公司股票的規(guī)定,并要求其嚴(yán)格規(guī)范買賣持有本公司股票的行為。”

該情況發(fā)生后,本基金管理人針對上述事件進(jìn)行了及時分析和研究,認(rèn)為東華軟件的違規(guī)問題對公司的經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況未產(chǎn)生重大的實(shí)質(zhì)影響,對該公司投資價值未產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響,投資行為符合本基金管理人內(nèi)部投資管理制度。

2014年1月16日,江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司公告:“本公司于2012年10月27日披露2012年第三季度報(bào)告,公司董事夏月未遵守《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》第11條、第13條等有關(guān)規(guī)定,于2012年10月10-12日期間累計(jì)賣出公司股票59,900股,且未及時向公司報(bào)告并在上海證券交易所網(wǎng)站披露持股變動情況。本公司董事夏月的上述行為違反了《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第3.1.4條、第3.1.6條等有關(guān)規(guī)定,以及在《董事(監(jiān)事、高級管理人員)聲明及承諾書》中做出的承諾。根據(jù)《股票上市規(guī)則》第17.3條和《上海證券交易所紀(jì)律處分和監(jiān)管措施實(shí)施辦法》的有關(guān)規(guī)定,上海交易所對本公司董事夏月予以通報(bào)批評。”

該情況發(fā)生后,本基金管理人針對上述事件進(jìn)行了及時分析和研究,認(rèn)為康緣藥業(yè)的違規(guī)問題對公司的經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況未產(chǎn)生重大的實(shí)質(zhì)影響,對該公司投資價值未產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響,投資行為符合本基金管理人內(nèi)部投資管理制度。

(2)本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。

(3)其他資產(chǎn)構(gòu)成

■

(4)報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

(5)報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

(6)投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,本報(bào)告中涉及比例計(jì)算的分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。

第十二部分基金的業(yè)績

基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

1.本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

■

2.自基金合同生效以來基金份額累計(jì)凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較

紐銀策略優(yōu)選股票型證券投資基金

份額累計(jì)凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢對比圖

(2011年1月25日至2014年6月30日)

■

注:(1) 按照基金合同的約定,本基金自基金合同生效日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的有關(guān)約定。

(2) 本基金建倉期自2011年1月25日至7月24日,建倉期結(jié)束時資產(chǎn)配置比例符合本基金基金合同規(guī)定。

第十三部分費(fèi)用概覽

一、與基金運(yùn)作有關(guān)的費(fèi)用

1.基金管理人的管理費(fèi)

2.基金托管人的托管費(fèi)

3.基金財(cái)產(chǎn)撥劃支付的銀行費(fèi)用

4.基金合同生效后的基金信息披露費(fèi)用

5.基金份額持有人大會費(fèi)用

6.基金合同生效后與基金有關(guān)的會計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)

7.基金的證券交易費(fèi)用

8.在中國證監(jiān)會規(guī)定允許的前提下,本基金可以從基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi),具體計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)在招募說明書或相關(guān)公告中載明

9.依法可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。

二、上述基金費(fèi)用由基金管理人在法律規(guī)定的范圍內(nèi)參照公允的市場價格確定,法律法規(guī)另有規(guī)定時從其規(guī)定。

三、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式

1.基金管理人的管理費(fèi)

在通常情況下,基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.5%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下:

H=E×年管理費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)

E為前一日基金資產(chǎn)凈值

基金管理費(fèi)每日計(jì)提,按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃付指令,經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起5個工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人,若遇法定節(jié)假日、休息日,支付日期順延。

2.基金托管人的托管費(fèi)

在通常情況下,基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.25%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下:

H=E×年托管費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)

E為前一日基金資產(chǎn)凈值

基金托管費(fèi)每日計(jì)提,按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃付指令,經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起5個工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金托管人,若遇法定節(jié)假日、休息日,支付日期順延。

3.除管理費(fèi)和托管費(fèi)之外的基金費(fèi)用,由基金托管人根據(jù)其他有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定,按費(fèi)用支出金額支付,列入或攤?cè)氘?dāng)期基金費(fèi)用。

四、不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財(cái)產(chǎn)的損失,以及處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用等不列入基金費(fèi)用。基金合同生效前所發(fā)生的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)和會計(jì)師費(fèi)以及其他費(fèi)用不從基金財(cái)產(chǎn)中支付。

五、基金管理人和基金托管人可根據(jù)基金發(fā)展情況調(diào)整基金管理費(fèi)率和基金托管費(fèi)率。基金管理人必須最遲于新的費(fèi)率實(shí)施日2日前在指定媒體上刊登公告。

六、與基金銷售有關(guān)的費(fèi)用

1.本基金的申購費(fèi)率如下:

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個人投資人使用農(nóng)業(yè)銀行借記卡,通過本公司直銷網(wǎng)上交易成功進(jìn)行本基金申購業(yè)務(wù)享有七折優(yōu)惠,個人投資人使用農(nóng)業(yè)銀行借記卡,通過本公司直銷網(wǎng)上交易系統(tǒng)進(jìn)行本基金定期定額投資享有4折優(yōu)惠。上述優(yōu)惠執(zhí)行后費(fèi)率如果低于0.6%,則按0.6%執(zhí)行。原申購費(fèi)率等于或低于0.6%或?yàn)楣潭ㄙM(fèi)率的,則按原費(fèi)率執(zhí)行。

2.本基金的贖回費(fèi)率如下:

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注1: 就贖回費(fèi)率的計(jì)算而言, 1年指365日,2年指730日,以此類推。

注2:上述持有期是指在注冊登記系統(tǒng)內(nèi),投資人持有基金份額的連續(xù)期限。

后端費(fèi)率:本基金暫時采用前端收費(fèi),條件成熟時也將為客戶提供后端收費(fèi)的選擇。

3.申購費(fèi)用由投資人承擔(dān),不列入基金財(cái)產(chǎn),用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項(xiàng)費(fèi)用。

4.贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān),在基金份額持有人贖回基金份額時收取。不低于贖回費(fèi)總額的25%應(yīng)歸基金財(cái)產(chǎn),其余用于支付注冊登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。

5.基金管理人可以在基金合同規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整申購費(fèi)率和贖回費(fèi)率。費(fèi)率如發(fā)生變更,基金管理人最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。

6.基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計(jì)劃,針對以特定交易方式(如網(wǎng)上交易、電話交易等)進(jìn)行基金交易的投資人定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間,按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后,基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購費(fèi)率和基金贖回費(fèi)率。

七、其他費(fèi)用

本基金其他費(fèi)用根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

第十四部分對招募說明書更新部分的說明

本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的要求,對2013年9月3日公布的《紐銀策略優(yōu)選股票型證券投資基金招募說明書》進(jìn)行了更新,并根據(jù)本基金管理人對本基金實(shí)施的投資經(jīng)營活動進(jìn)行了內(nèi)容補(bǔ)充和更新,主要更新的內(nèi)容如下:

1. 根據(jù)最新資料,更新了“標(biāo)題”部分。

2. 根據(jù)最新資料,更新了“重要提示”部分。

3. 根據(jù)最新資料,更新了“第三部分基金管理人”部分。

4. 根據(jù)最新資料,更新了“第四部分基金托管人”部分。

5. 根據(jù)最新資料,更新了“第五部分相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)”部分。

6. 根據(jù)最新資料,更新了“第十四部分基金的投資”部分。

7. 根據(jù)最新公告,更新了“第二十六部分其他應(yīng)披露的事項(xiàng)”。

紐銀梅隆西部基金管理有限公司

二零一四年九月九日

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