量化交易對散戶有哪些影響?什么是量化交易?量化交易流程
量化交易對散戶有哪些影響?
有量化交易的參與以后,量化機(jī)構(gòu)擁有更快的網(wǎng)速,電腦通過程序自動計(jì)算是否下單,而電腦下單更是非常快,一般是以毫秒計(jì)算,很多散戶可能單子還沒有下,基本上股價(jià)就已經(jīng)發(fā)生比較大的變動了,這樣可能散戶在交易方面就顯得比較慢了。
量化交易是指以先進(jìn)的數(shù)學(xué)模型替代人為的主觀判斷,利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從龐大的歷史數(shù)據(jù)中海選能帶來超額收益的多種“大概率”事件以制定策略,進(jìn)而交易的過程。
什么是量化交易?
量化交易是將投資環(huán)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)化的交易方式,通過現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)等知識利用計(jì)算機(jī)技術(shù)來進(jìn)行交易。量化交易將交易策略系統(tǒng)化,計(jì)算系統(tǒng)會自動下單完成交易,投資者只要檢查參數(shù)設(shè)置是否合理,系統(tǒng)程序運(yùn)行是否正常,指標(biāo)選擇是否在既定目標(biāo)范圍內(nèi)。
在量化交易過程中,散戶可以這樣做:
1、首先確定自己的投資觀念。是通過股票的歷史價(jià)值選股還是依據(jù)現(xiàn)在的投資趨勢選股,再合理選擇通過什么指標(biāo)判斷歷史價(jià)值的高低,判斷投資趨勢,其指標(biāo)要明確,可以量化。
2、選擇量化的交易策略。市場上主要的量化策略有:多因子選股策略、相對價(jià)值對沖策略、網(wǎng)格交易策略、事件驅(qū)動策略、指數(shù)增強(qiáng)策略、日內(nèi)回轉(zhuǎn)交易策略、行業(yè)輪動策略、趨勢投資策略、多策略等。
例如選擇依據(jù)歷史價(jià)值,多因子策略選股,可以根據(jù)個(gè)股歷史數(shù)據(jù),計(jì)算市盈率、市凈率、市銷率等指標(biāo),選出一些價(jià)值被低估,或者處于合理區(qū)域的個(gè)股。選擇趨勢投資策略,可以設(shè)置股票在KDJ日線金叉買入,死叉賣出,交易數(shù)量為總資產(chǎn)的10%等。
3、在確定了指標(biāo)和數(shù)量之后,再進(jìn)行量化建模,將以上過程程序化。
4、進(jìn)行合理的倉位管理應(yīng)對個(gè)股后期風(fēng)險(xiǎn),如漏斗型倉位管理法、矩形倉位管理法、金字塔形倉位管理法等。
5、嚴(yán)格地設(shè)立止損止盈位置。在股票獲利較多時(shí)見好就收,在股票虧損的時(shí)及時(shí)賣出,避免更大的損失。
6、對編好的程序進(jìn)行驗(yàn)證修改,避免程序化錯(cuò)誤。量化交易軟件有文華財(cái)經(jīng)、蝸牛股票量化分析軟件、方正證券量化交易平臺等,投資者紀(jì)律性要較強(qiáng),嚴(yán)格根據(jù)模型的運(yùn)行結(jié)果進(jìn)行決策,切莫主觀隨意性。
責(zé)任編輯:hnmd004
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